Freitag, 15. Juli 2011

Acht Banken fallen durch Stresstest

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15.07.2011, 18:08
Krisen-Simulation
Acht Banken fallen durch Stresstest
90 Kreditinstitute aus ganz Europa mussten sich einer Krisen-Simulation unterziehen. Acht davon fielen durch. Die deutschen Banken bestanden den Stresstest. Allerdings wurde eine Insitut kurzfristig herausgenommen.
Acht europäische Banken sind beim Stresstests der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) durchgefallen. Die deutschen Institute bestanden dagegen alle. Das teilte die Behörde am Freitag in London mit. Getestet worden seien 90 europäische Institute aus 21 Ländern. Bei dem Test prüfte die EBA, wie gut die Banken gegen Finanzmarktturbulenzen und Konjunktureinbrüche gewappnet sind. Bei der Testrunde vor einem Jahr waren sieben Institute durchgerasselt, darunter die deutsche Hypo Real Estate.

Bereits kurz vor Bekanntgabe des europaweiten Banken-Stresstests hatten erste Teilnehmer Konsequenzen gezogen. Sie kündigten Maßnahmen an, um ihre Kapitalbasis zu stärken. Die Österreichische Volksbanken AG, die zu den Instituten gehört, die den Test nicht bestanden, verkauft ihre Osteuropa-Tochter VBI an die russische Sberbank. Die griechische EFG Eurobank spricht über den Verkauf ihrer türkischen Tochter, und die Piraeus Bank will ihr Geschäft in Ägypten an Standard Chartered veräußern. Nach Angaben der spanischen Zentralbank sollen vier Sparkassen („Cajas") nach dem Stresstest frisches Kapital vom Staat erhalten. Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) war am Mittwoch im Streit mit der Aufsicht aus dem Stresstest ausgeschert.

Die EBA forderte beim zweiten großen Banken-Stresstest, dass die Institute auch in einem Schock-Szenario mit einer zwei Jahre andauernden Rezession, einbrechenden Aktienkursen und steigenden Zinsen auf eine harte Kernkapitalquote von fünf Prozent kommen und damit ihre Widerstandsfähigkeit in einer Krise beweisen.

„Kein glaubwürdiger Test"


Für Bankenexperten hat das Ergebnis aber nur eine begrenzte Aussagekraft. „Das war kein glaubwürdiger Test", hieß es. Kritiker bemängeln, dass der Stresstest die Schuldenkrise in Südeuropa und eine Staatspleite Griechenlands nur unzureichend berücksichtigte. Die Teilnehmer mussten nur 15 Prozent auf ihre griechischen Staatsanleihen abschreiben, in der Realität notieren sie bis zu 50 Prozent unter den Buchwert. Vor allem deutsche und französische Banken sitzen auf großen Posten griechischer Bonds.

Der eigentliche Wert des Stresstests liegt für viele Kapitalmarktexperten daher in der Transparenz: Rund 3000 Daten muss jede Bank veröffentlichen – von der Laufzeit all ihrer Staatsanleihen bis zu einer Ergebnisprojektion für dieses und das nächste Jahr. 2010 waren es nur 100 Daten. Kritiker halten die Bekanntgabe sovieler Daten für gefährlich, da einige Häuser zum Ziel von Spekulanten werden könnte. So warnte Bankenverbands-Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer im Deutschlandfunk: „Es ist ja durchaus möglich, dass sich jemand sehr genau anschaut, wo eine Bank ihre Schwachpunkte hat, und möglicherweise auch dagegen spekuliert."

Banken, die im Test durchfallen, müssen bis Ende September Gegenmaßnahmen ergreifen. Wer nur knapp besteht, also mit einer Fünf vor dem Komma, soll unter besondere Beobachtung der Aufseher gestellt werden.
hei/dpa/Reuters/AFP
 
 
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